Data analizinin risk menecmentində tətbiqləri
  • Şövkət Seyidli
  • 4 May 2019

Data analizinin risk menecmentində tətbiqləri

Data analizinin risklərin idarə olunması sahəsində yaratdığı imkanlar

Risk -  əmlakın, vəsaitin, zamanın, ümumiyyətlə, hər hansı bir dəyər kəsb edən aktivin itirilmə ehtimalıdır. Bu ehtimala səbəb ya neqativ nəticələnə biləcək hər hansı hərəkət, ya da hərəkətsizlikdir. Belə ki, həmin hərəkət və hərəkətsizliklərin nəticəsinə 100% dəqiqliklə əmin olmadıqda müxtəlif növ risklərlə qarşılaşmış oluruq. Risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, monitorinqi və idarə edilməsi beynəlxalq aləmdə RCSA (Risk Control Self Assesment) kimi tanınır. Bu proses zamanı qarşılaşdığımız risklər birbaşa gələcəklə əlaqəlidir və təbii ki özünəməxsus xarakterli, baş verməsi fərqli tezlikdə gözlənilən və müxtəlif dərəcəli nəticələrə yol açandır. Bəs riskləri düzgün necə qiymətləndirək? Qiymətləndirdiyimiz riskləri hansı ardıcıllıqla idarə edək? Ardıcıllığı necə modelləşdirək? Məsələ belədir ki, ətrafımızda gördüyümüz hər varlıq data istehsal edir. Əgər datanı sistemləşdirsək, bizə lazım olanları analiz etsək, öncə qeyd edilən qeyri-müəyyənliklərə və ehtimallara təsir edə və şirkətin risk ehtimalına uyğun risk modelləri qura bilərik. Gələcəyi daha yaxşı etmək üçün bu gün düzgün qərarlar qəbul edilməlidir. Prioritet risk hadisələrinin təyin edilməsi zamanı düzgün qərar vermək üçün risklər “İstilik” xəritələri ilə təsvir edilir.

“İstilik” xəritələri əsasən əməliyyat risklərinin idarəedilməsində istifadə olunur.   O bank və ya hər hansı bir müəssisənin risk hadisələrini 2 faktor (təsir və tezlik) əsasında vizuallaşdıraraq ardıcıllıqda idarə edilməsi ilkin olmalı riskləri vurğulayır. Təsir - təhlükənin yarada biləcəyi itkinin miqdarı və ya zərərin məbləğidir. Tezlik - təhlükənin başvermə ehtimalının göstəricisidir. Gəlin, “İstilik” xəritələrinin 4 addımda Excelin köməkliyi ilə necə hazırlanılmasına baxaq.

Risklərin müəyyənləşdirilməsində datanın tətbiqi  

 Risk xəritələnməsi bir şəxs tərəfindən aparılan proses deyil. Şirkətin müxtəlif şöbələrindən bir neçə nəfər olmaqla sorğu aparılır, mövcud və ya mövcud olması gözlənilən risk hadisələri haqqında fikirlər əldə edilir. Bizim nümunədə asan anlaşılsın deyə 5 risk hadisəsi göstərilmişdir.

Risk ID
R1
R2
R3
R4
R5

 

Risklərin qiymətləndirilməsi  

 Risk xəritəsini tərtib edərkən əsasən 5×5 ölçülü matrisdən istifadə edilir. Hər bir risk hadisəsi üzrə tezlik və təsir 5-səviyyədə (1- çox aşağı, 2- aşağı, 3- orta, 4- yüksək, 5- çox yüksək) qiymətləndirilir. Nümunəmizdəki riskləri aşağıdakı kimi qiymətləndirək. Məsələn, R1 hadisəsinin baş vermə ehtimalı orta, təsir qüvvəsi isə yüksək qiymətləndirilir.

Risk ID Tezlik   Təsir  
R1 3 4
R2 1 2
R3 2 3
R4 4 1
R5 3 3

 

Yığılmış datanın vizuallaşdırılması 

Artıq risk hadisələri və onların hər iki faktor üzrə xüsusiyyətləri məlumdur. Excel köməkliyi ilə prioritetlər müəyyənləşdirilməlidir. “Insert” – “Charts” – “Scatter Chart” ardıcıllıqla tıklanaraq qrafik vurulur. “Chart” la əlaqəli yeni açılmış “Design” panelindən “Select Data” tıklanır. Açılan pəncərədə “Add” tıklanaraq qrafikdə X və Y oxu boyunca hansı göstəricilərin qeyd olunacağı seçilir. Məsələn, excel datasında tezlik göstəriciləri Sheet1də B sırasında cərgə 2-dən 6-dək verilmişdirsə, “Series X values” hissəsində =Sheet1!$B$2:$B$6 seçilir. Eyni qaydada, “Series Y values” üzrə də təsir faktoru göstəriciləri seçilir. Qrafikdə Risk ID-lərini qeyd etmək istəyirsinizsə, qrafikin üzərinə tıklamaqla “Chart Elements” – “Data Labels” – “Label Options” – “Value from cell”dən “Select Range” tıklayıb Risk ID lər qeyd olunan xanaları seçin. Bu zaman, qrafikə baxdıqda hər bir risk hadisəsinin tezlik və təsir dərəcəsi asanlıqla anlaşılır. Qurulmuş qrafikə rəng tonları əlavə edərək “İstilik” xəritəsinə çevirə bilərik. Rəng tonları əlavə etmək üçün qrafik üzərində siçanın sağ düyməsi tıklanılmaqla “Format Plot Area” seçilir. “Fill” bölməsindən “Gradient fill” seçməklə 4 rəng (qırmızı, narıncı, sarı və yaşıl) seçilir. Qırmızı rəngdən yaşıla doğru hadisələrin baş vermə tezliyi və təsir gücü azalır. Bu da öz növbəsində qırmızı, yəni daha prioritet risk hadisələrini müəyyən etməyə imkan verir.

data analitikasi risk menecment data analitikasi excel telimi biznes analitikasi telimi data socool

Göründüyü kimi “İstilik” xəritəsi risk hadisələrinin tezlik və təsir faktorları əsasında qruplaşdırılması üçün əlverişli risk alətidir. Hər bir risk hadisəsinin səbəb və nəticələrinin fərdi olaraq qiymətləndirilməsi “İstilik” xəritələrinin əsas üstünlüklərindəndir. Bundan əlavə, xəritə köməkliyi ilə tezlik və təsir faktorlarının risk mühitinə bütövlükdə nəzər etməklə necə müqayisə edildiyini anlamaq da mümkündür. Effektiv idarəetməni təmin etmək üçün prioritet risk hadisələri ildə bir neçə dəfə, nisbətən orta faktor göstəricilərinə malik onların potensial təsirlərinin artmamasını təmin etmək üçün sadəcə illik yoxlanılmalıdır. Aşağı risk səviyyəli hadisələr üçün isə zaman və pul sərf etmək lazım olmayacaq. Bütün bunları nəzərə alaraq, “İstilik” xəritələrinin qurulmasının şirkət üçün həqiqətən çox faydalı olduğunu deyə bilərik.

 

Daha çox oxu:

Data risk mənbələrindən biri kimi!

Big data analitikasının yaratdığı imkanlar

Big data-nın sığortada vacibliyi


Paylaş: